전략이 아니라, 시스템을 설계하라.

TL;DR

지표 3개로 돈 버는 사람은 있다.
그들은 감으로 하지 않는다.
규칙을 만들고, 검증하고, 지킨다.

Real scene

한 트레이더가 있다. 조건은 단순하다.

• MACD가 0선 위
• RSI 40~50에서 반등
• 가격이 볼린저 중앙선 위

이때만 매수.

손절 -2%.
익절 +4%.
계좌의 5%만 진입.

3년 동안 연 20% 수익.

사람들은 말한다.
“지표 조합이 좋네.”

그는 말한다.
“아니요. 저는 규칙을 안 바꿉니다.”

What most people do

대부분은 이렇게 한다.

1. 유튜브에서 전략을 본다.
2. 최근 차트에 대입해본다.
3. 몇 번 맞으면 확신한다.
4. 실전에서 연패한다.
5. 조건을 바꾼다.

이건 전략이 아니다.

즉흥 대응이다.

진짜로 하려면 이렇게 해야 한다 (백테스트 구조)

Step 1. 조건을 고정한다

예:

• 진입:

• MACD > 0
• RSI < 35 후 상승 전환
• 볼린저 하단 터치
• 손절: -2%
• 익절: +4%
• 포지션: 1회 3%

모호한 말 금지.
“느낌상 과매도” 같은 표현 금지.

Step 2. 최소 200회 이상 테스트

• 3년 이상 데이터
• 상승장 / 하락장 / 횡보장 포함
• 수수료 포함
• 슬리피지 포함

확인할 것:

• 승률
• 평균 손익비
• 최대 낙폭 (MDD)
• 연속 손실 횟수

여기서 기대값을 계산한다.

기대값 = (승률 × 평균 이익) - (패율 × 평균 손실)

양수면 시스템은 통계적으로 유리하다.

Step 3. 실전은 다르다

문제는 여기서 시작된다.

백테스트에서는
감정이 없다.

실전에서는 있다.

• 5연패 → “전략이 망한 것 같다”
• 3연승 → “이번엔 더 넣어볼까?”
• 뉴스 폭락 → “이번은 예외 아닐까?”

사람은 시스템을 흔든다.

왜 대부분은 시스템을 못 지키는가

이유는 세 가지다.

1. 손실을 숫자가 아니라 “자존심”으로 본다

-2%는 데이터다.
하지만 사람은 “틀렸다”고 느낀다.

그래서 손절을 미룬다.

2. 연속 손실을 견디지 못한다

어떤 전략도 40% 승률이면
연속 5~6번 질 수 있다.

이걸 모르면
중간에 전략을 버린다.

3. 기대값보다 결과를 본다

시스템은 확률 게임이다.

한 번의 결과는 의미 없다.

하지만 사람은 최근 결과에 과잉 반응한다.

Small experiment

진짜로 해보고 싶다면
이렇게 해보자.

1. 전략을 문서로 작성한다.
2. 백테스트로 기대값 확인한다.
3. 소액으로 100회 실행한다.
4. 100회 동안 절대 규칙을 바꾸지 않는다.

100번 이후에만 수정한다.

그 전에는 감정 개입 금지.

Risks

이 전략의 가장 큰 위험은 시장 변화다.

변동성이 줄어들거나 구조가 바뀌면 전략은 무너질 수 있다.

그래서 시스템은 “고정”이 아니라 “주기적 재검증”이 필요하다.

Reflection questions

• 나는 전략을 찾고 있는가, 통제 구조를 만들고 있는가?
• 내 전략의 기대값을 계산해본 적 있는가?
• 6연패를 버틸 수 있는가?

RSI + 볼린저 + MACD.

이 조합으로 돈 번 사람은 있다.

하지만 그들이 가진 건 특별한 지표가 아니다.

지킬 수 있는 구조다.

투자의 문제는 정보가 아니다.

행동 구조다.